Descargar AudioLibro Econometria Basica: Aplicaciones con Eviews, Stata, sas y Spss de Cesar Perez

Ficha completa del audiolibro

• Nombre del audiolibro: Econometria Basica: Aplicaciones con Eviews, Stata, sas y Spss
• Autor del audiolibro: Cesar Perez
• Fecha de publicación: 12/1/2012
• Editorial: GARCETA GRUPO EDITORIAL
• Idioma: Español
• Género o Colección: Economía
• ISBN: 9788415452027
• Valoración del audiolibro: 4.91 de un máximo de 5
• Votos: 258
• Autor(a) de la reseña: Ana Sofía Hortis
• Valorado con una puntuación de 4.31 de un máximo de 5
• Fecha: 2/7/2018
• Duración: 7 horas con 53 minutos (315 MB)
• Fecha creación del audiolibro: 03/07/2018
• Puedes escuchar el audiolibro en estos formatos: WavPack - WAV - WMA - MP4 - FLAC - MPEG4 - MP3 (compresión RAR - Z - TAR - ZIP - ALZ)
• Incluye un resumen PDF de 70 páginas
• Duración del resumen (audio): 50 minutos (35 MB)
• Servidores habilitados: Uploaded - FreakShare - Mediafire - 4Shared - Microsoft OneDrive - 1337x - Send U It
• Encuadernación del libro físico: Tapa Blanda
• Descripción o resumen: El objetivo de este libro es la presentación de las técnicas econométricas básicas y su tratamiento con las herramientas más adecuadas de cálculo automatizado. Se utilizan los paquetes de software EVIEWS, STATA, SAS y SPSS para abordar de modo sencillo el trabajo econométrico. Los capítulos se inician con la exposición de los conceptos y notas teóricas adecuadas, para, a continuación, resolver una variedad de ejercicios que cubran los conceptos expuestos. Se trata de recopilar la mayor parte de los conceptos econométricos e ilustrarlos con la práctica a través de las herramientas de software adecuadas. El primer bloque de contenido se ocupa del modelo lineal de regresión múltiple y de toda su pro-blemática, incluyendo herramientas para la detección y tratamiento de la autocorrelación, heterosce-dasticidad, multicolinealidad, normalidad residual, linealidad, observaciones influyentes, errores de especificación, exogeneidad y regresores estocásticos. Un segundo bloque trata los modelos de elección discreta, recuento, censurados, truncados y de se-lección muestral, haciendo hincapié en los modelos Logit, Probit, Tobit, Poisson, binomial negativa y corrección del sesgo de selección mediante la estimación de Heckman. El tercer bloque aborda el análisis univariante de series temporales a través de la metodología Box Jenkins para modelos ARIMA, el tratamiento de los modelos de intervención y los modelos univariantes de la función de transferencia. El último bloque se ocupa de los modelos del análisis de la varianza y la covarianza, el modelo lineal general y los modelos mixtos."